Moja strategia quanstrat zwraca błąd, którego nie znalazłem w trakcie dyskusji.Strategia Quanstrat - błąd
Strategia jest bardzo prosta: obliczyć sumę kroczącą w danym okresie. Jeśli suma krocząca przekracza pewien próg, wprowadź długi i zgłoś dwa razy dwa razy, przynieś zysk i zatrzymaj stratę w odległości +/- 5%.
Kod jest:
require("quantstrat")
from <- "2014-09-25"
to <- "2014-10-01"
rm(strategy.st)
try(rm("account.st","portfolio.st"),silent=TRUE)
.blotter <- new.env()
.strategy <- new.env()
initDate <- as.character(as.Date(from) - 1)
currency("USD")
Sys.setenv(TZ = "UTC")
symbols <- "data"
stock(symbols, currency = "USD", multiplier = 1) # Initialisation of the instrument
tradeSize <- 1 # Initialisation of trade size
initEq <- 1000 # Initialisation of initial equity
strategy.st <- "btc" # Initialisation of the strategy
portfolio.st <- "btc" # Initialisation of the strategy, must be after strategy
account.st <- "btc" # Initialisation of the strategy, must be after strategy and portolio
initPortf(portfolio.st, symbols=symbols, initDate=initDate, currency='USD')
initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st, initDate=initDate, currency='USD',initEq=initEq)
initOrders(portfolio.st, initDate=initDate)
strategy(strategy.st, store=TRUE)
### Parametres
lookBackVol <- 5
thresholdVol <- 20
stopLoss <- -0.05
profitTarget <- 0.05
### Indicators
add.indicator(strategy.st, name = "runSum", arguments = list(x = quote(data$ask.vol), n = lookBackVol), label = "volRunSum")
### Signals
add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold", arguments = list(column = "volRunSum", threshold = thresholdVol, relationship = "gte", cross = TRUE), label = "longSig")
### Rules
add.rule(strategy = strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "longSig", sigval = 1,
orderqty = tradeSize,
ordertype = "market",
orderside = "long",
replace = FALSE,
orderset = "ocolong"
),
type = "enter",
label = "enterLong"
)
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "longSig", sigval = 1,
orderqty = "all",
ordertype = "stoplimit",
orderside = "long",
replace = FALSE,
tmult = TRUE,
threshold = stopLoss,
orderset = "ocolong"
),
type = "chain",
parent = "enterLong",
label = "stopLossLong",
)
add.rule(portfolio.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "longSig", sigval = 1,
orderqty = "all",
ordertype = "limit",
orderside = "long",
replace = FALSE,
tmult = TRUE,
threshold = profitTarget,
orderset = "ocolong"
),
type = "chain",
parent = "enterLong",
label = "profitTargetLong",
)
### Results
results <- applyStrategy(strategy.st, portfolio.st)
View(getOrderBook(portfolio.st)$btc$data)
struktura danych jest następujący:
> dput(head(data))
structure(c(0, 0.0423759, 0.0299792, 0, 0, 0, 0.0722401, 0.0430572,
0.1648549, 2.9369966, 0, 0, 0.0722401, 0.0854331, 0.1948341,
2.9369966, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 9, 0, 0, 1, 3, 5,
9, 0, 0, NA, 408.11, 408.106, 408.106, 408.106, 408.106, 408.11,
408.111, 408.112, 407.5, 407.5, 407.5, 408.11, 408.111, 408.112,
407.5, 407.5, 407.5), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = c("POSIXct",
"POSIXt"), .indexTZ = structure("UTC", .Names = "TZ"), tclass = c("POSIXct",
"POSIXt"), tzone = structure("UTC", .Names = "TZ"), index = structure(c(1411596001,
1411596002, 1411596003, 1411596004, 1411596005, 1411596006), tzone = structure("UTC", .Names = "TZ"), tclass = c("POSIXct",
"POSIXt")), .Dim = c(6L, 9L), .Dimnames = list(NULL, c("bid.vol",
"ask.vol", "vol", "bid.freq", "ask.freq", "freq", "bid.price",
"ask.price", "price")))
Jest XTS obiekt pokazując bid/ask głośności/frekvency z transakcji w ciągu jednej sekundy, a wspomniany błąd mówi :
[1] "2014-09-24 22:00:17 data 1 @ 407"
Error in dindexOrderProc(openOrderSubset[i, ], mktPrices, curIndex) :
no price discernable for limit in applyRules
Nie ma problemu z łańcuchem zamówień, ponieważ zamówienie zawiera wszystkie trzy zamówienia s z prawidłowymi cenami:
Order.Qty Order.Price Order.Type Order.Side Order.Threshold Order.Status Order.StatusTime Prefer Order.Set Txn.Fees
2014-09-24 22:00:16 "1" "407" "market" "long" NA "closed" "2014-09-24 22:00:17" "ask" "ocolong" "0"
2014-09-24 22:00:17 "all" "386.65" "stoplimit" "long" "-20.35" "open" NA "" "ocolong" "0"
2014-09-24 22:00:17 "all" "427.35" "limit" "long" "20.35" "open" NA "" "ocolong" "0"
Jakieś pomysły?
ja gdzieś znaleźć określając cenę zlecenia limitowanego jak:
order.price=quote(data$ask.price[timestamp])
ale nie wyszło.
Hi Steef, nie mam do końca to jeszcze jednak nadzieję, że to pomoże. Wygenerowany komunikat o błędzie jest wywoływany przez , jeśli (is.na (mktPrice) || is.null (mktPrice)) stop ("brak ceny do rozpoznania", orderType, "w applyRules") Błąd pojawia się na prawo applyStrategy ? – OliE
Cześć Olie, też wyśledziłem błąd i tak, masz rację. Błąd pochodzi od applyStrategy, wskaźniki i sygnały są poprawne. Myślę, że błąd pochodzi z instrukcji order.price w regule zamówienia limitów, ponieważ moje dane nie są (i nie mogą być) w formacie OHLC, więc to nie znaczy, skąd wziąć cenę. Próbowałem coś takiego jak order.price = quote (data $ ask.price [timestamp]), ale nie zadziałało. –
zmień swoje dane, aby ceny były najwyższe. jeśli nie określisz kolumny ceny, np. za pomocą argumentu 'prefer', wtedy quantstrat wywoła' getPrice' i spróbuje zgadnąć. Powinien być w stanie wykryć dane kupna/sprzedaży, ale spodziewa się, że ceny pojawią się przed danymi uzupełniającymi w zestawach danych BBO. –