Czy istnieje otwarte źródło do obliczania wielowymiarowego (gdzie wymiar jest duży> 3, a nie dwuwymiarowy lub jednoznaczny) liczbowego cdf rozkładów gaussowskich w C, C++ lub Fortran?normalny plik cv w wielu językach w C, C++ lub Fortranie
Wierzę, że IMSL to robi; http://www.roguewave.com/portals/0/products/imsl-numerical-libraries/c-library/docs/7.0/html/cstat/default.htm?turl=multivariatenormalcdf.htm
należy udać się do źródła ... ten koleś Profesor Alan Genz została badania, jak to zrobić i inne całek wielowymiarowych numerycznie od 1980 roku . Cały kod, który inni wprowadzili, wywodzi się z jego algorytmu i dokumentów. Jego kod może obliczyć CDF i oczekiwanie na wielowymiarowych rozkładów normalnych i T o wymiarach do 1000.
http://www.math.wsu.edu/faculty/genz/software/software.html
Ja również kod, aby zadzwonić z tych podprogramów Java napisane: Compute the multivariate normal CDF in Java
Tak też zrobiłem to 6 miesięcy temu. Napisałem interfejs C++ do jego biblioteki, poza tym zorientowałem się, że Matlab również używa swojego algorytmu – adam
myślę quantlib powinien wykonać zadanie ... http://quantlib.sourcearchive.com/documentation/1.1-1/classQuantLib_1_1BivariateCumulativeNormalDistributionDr78.html
Poszukuję większych wymiarów> 20 – adam
[To pytanie ] (http://stackoverflow.com/questions/746364/best-library-for-statistics-in-c) zawiera łącza do wielu różnych bibliotek statystyk. Nie kliknąłem wszystkich linków, ale przypuszczam, że przynajmniej niektórzy z nich mogą wykonać wieloczynnikowe numeryczne CDF z Gaussian. –
Sprawdziłem wszystko w tym łączu, nikt tego nie robi. – adam