Z góry dziękujemy za pomoc!Jak obliczyć kointegracje dwóch list?
Mam dwie listy z Niektóre ceny zapasy, przykład:
a = [10.23, 11.65, 12.36, 12.96]
b = [5.23, 6.10, 8.3, 4.98]
mogę obliczyć korelację z tych dwóch list z:
import scipy.stats
scipy.stats.pearsonr(a, b)[0]
Ale ja nie znaleziono metoda obliczania kointegracji dwóch list.
Czy możesz dać mi kilka porad?
Dziękuję bardzo!
Nie wierzę, że za pomocą scipy wdrożono test kointegracji. Lepiej być using rpy2 do interfejsu Python z R. R zapewnia testy kointegracji w urca package.
Na przykład:
import rpy2.robjects as ro
r=ro.r
a = [10.23, 11.65, 12.36, 12.96]
b = [5.23, 6.10, 8.3, 4.98]
Definiowanie a i b w R:
ro.globalEnv['a']=ro.FloatVector(a)
ro.globalEnv['b']=ro.FloatVector(b)
połączeń R cor funkcji (związek)
print(r('cor(a,b,method="pearson")'))
# [1] 0.2438518
połączeń R ca.po (Phillips & Ouliaris kointegracji testowy)
r('library(urca)')
print(r('ca.po(cbind(a,b))'))
# ########################################################
# # Phillips and Ouliaris Unit Root/Cointegration Test #
# ########################################################
# The value of the test statistic is: 0
nie jestem zaznajomiony z kointegracji jednak, więc jeśli moje przeprosiny wykorzystanie ca.po jest całkowicie niedorzeczny.
Należy również zauważyć, że R jest językiem programowania samemu, z (przynajmniej obecnie) bogatszą biblioteką funkcji statystycznych niż scipy. Możliwe jest uruchamianie R bezpośrednio (bez Pythona). Połączenia wyglądałaby trochę prościej:
> a = c(10.23, 11.65, 12.36, 12.96)
> b = c(5.23, 6.10, 8.3, 4.98)
> z = cbind(a,b)
> z
a b
[1,] 10.23 5.23
[2,] 11.65 6.10
[3,] 12.36 8.30
[4,] 12.96 4.98
> ca.po(z)
########################################################
# Phillips and Ouliaris Unit Root/Cointegration Test #
########################################################
The value of the test statistic is: 0
Proszę, mógłbyś podać mi przykład? – Damiano
proszę zobaczyć statsmodels ciągnąć zażądania http://github.com/statsmodels/statsmodels/pull/453
Jest to bardzo dobry przykład dla testów kointegracji w http://nbviewer.jupyter.org/github/mapsa/seminario-doc-2014/blob/master/cointegration-example.ipynb
http://stackoverflow.com/questions/12186994/johansen-cointegration-test-in-python – gliptak