7
Próbuję szybko stworzyć symulowaną losową serię walk w pandach.Losowe spacery pandy
import pandas as pd
import numpy as np
dates = pd.date_range('2012-01-01', '2013-02-22')
y2 = np.random.randn(len(dates))/365
Y2 = pd.Series(y2, index=dates)
start_price = 100
chciałby zbudować kolejną serię data rozpoczęcia w Cena_wyjściowa na początek datę i rośnie przez przypadkowych stóp wzrostu. Kod pseudo:
P0 = 100
P1 = 100 * exp(Y2)
P2 = P1 * exp(Y2)
bardzo łatwe do zrobienia w programie Excel, ale nie mogę myśleć o sposób to zrobić bez iteracja nad dataframe/seria z pand i ja też wpadać moja głowa robi.
próbowali:
p = Y2.apply(np.exp)-1
y = p.cumsum(p)
y.plot()
to powinno dać narastająco związek zwrot od momentu włączenia