Znalezienie opóźnienia, w którym korelacja krzyżowa jest maksymalna ccf()

Question

Mam 2 szeregi czasowe i używam ccf, aby znaleźć korelację krzyżową między nimi. ccf(ts1, ts2) zawiera listę korelacji krzyżowych dla wszystkich opóźnień czasowych. Jak mogę znaleźć opóźnienie, które powoduje maksymalną korelację bez ręcznego przeglądania danych?

Answer 1

zamieszczaniu odpowiedź http://r.789695.n4.nabble.com/ccf-function-td2288257.html

Find_Max_CCF<- function(a,b) 
{ 
d <- ccf(a, b, plot = FALSE) 
cor = d$acf[,,1] 
lag = d$lag[,,1] 
res = data.frame(cor,lag) 
res_max = res[which.max(res$cor),] 
return(res_max) 
} 

Answer 2

pomyślałem, że powtórzyć powyższą funkcję ale to znaleźć absolutny max korelację, która zwraca oryginalny korelację (dodatnią lub ujemną). Wyzerowałem też (prawie) liczbę opóźnień.

Find_Abs_Max_CCF<- function(a,b) 
{ 
d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)-5) 
cor = d$acf[,,1] 
abscor = abs(d$acf[,,1]) 
lag = d$lag[,,1] 
res = data.frame(cor,lag) 
absres = data.frame(abscor,lag) 
absres_max = res[which.max(absres$abscor),] 
return(absres_max) 
} 

Answer 3

I został zmodyfikowany pierwotny roztwór, a także, w celu pętli na wyjściu funkcji i wartości odpowiadające wektora postaci indeksów (x):

abs.max.ccf <- function(x,a,b) { 
    d <- ccf(a, b, plot=FALSE, lag.max=length(a)-5) 
    cor <- d$acf[,,1] 
    abscor <- abs(d$acf[,,1]) 
    lag <- d$lag[,,1] 
    abs.cor.max <- abscor[which.max(abscor)] 
    abs.cor.max.lag <- lag[which.max(abscor)] 
    return(c(x, abs.cor.max, abs.cor.max.lag)) 
} 

I usunąć data.frame część w ramach funkcji, ponieważ jest niepotrzebnie powolna. Pętli na każdej kolumnie w data.frame i zwraca wynik do nowego data.frame, używać tej metody:

max.ccf <- lapply(colnames(df), function(x) unlist(abs.max.ccf(x, df$y, df[x]))) 
max.ccf <- data.frame(do.call(rbind, max.ccf)) 
colnames(max.ccf) <- c('Index','Cor','Lag') 

Answer 4

Ponieważ 3 jest większy niż 4, to również miał uderzają w modyfikacji tej funkcji, tym razem poprzez wprowadzenie pomysł z here:

ccfmax <- function(a, b, e=0) 
{ 
d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)/2) 
cor = d$acf[,,1] 
abscor = abs(d$acf[,,1]) 
lag = d$lag[,,1] 
res = data.frame(cor, lag) 
absres = data.frame(abscor, lag) 
maxcor = max(absres$abscor) 
absres_max = res[which(absres$abscor >= maxcor-maxcor*e & 
         absres$abscor <= maxcor+maxcor*e),] 
return(absres_max) 
} 

zasadniczo „error” termin jest dodana, tak, że jeśli istnieje kilka wartości bliskie maksimum, wszyscy się wrócił, np:

ayy <- jitter(cos((1:360)/5), 100) 
bee <- jitter(sin((1:360)/5), 100) 

ccfmax(ayy, bee, 0.02) 
      cor lag 
348 0.9778319 -8 
349 0.9670333 -7 
363 -0.9650827 7 
364 -0.9763180 8 

Jeśli żadna wartość dla e nie jest podana, przyjmuje się, że jest równa zero, a funkcja zachowuje się tak samo, jak ta, którą opublikowano nvogen.