Jak pracować z portfelem zamówień z funkcją R "by"?

Question

Mam dane (nazwijmy to mydata) z następującą ramką danych.

datetime|side(0=Bid,1=Ask)| distance(1:best price, 2: 2nd best, etc.)| price 
2008/01/28,09:11:28.000,0,1,1.6066 
2008/01/28,09:11:28.000,0,2,1.6065 
2008/01/28,09:11:28.000,0,3,1.6064 
2008/01/28,09:11:28.000,0,4,1.6063 
2008/01/28,09:11:28.000,0,5,1.6062 

2008/01/28,09:11:28.000,1,1,1.6067 
2008/01/28,09:11:28.000,1,2,1.6068 
2008/01/28,09:11:28.000,1,3,1.6069 
2008/01/28,09:11:28.000,1,4,1.6070 
2008/01/28,09:11:28.000,1,5,1.6071 

Chcę obliczyć minAsk-maxBid, w tym przypadku = 1.6067-1.6066. Chcę to zrobić dla wszystkich moich danych. Myślałam używając „za”, ale nawet za pomocą tego prostego kodu:

by(mydata,mydata$datetime, min(mydata$price)) 

znaleźć tylko cenę minimalną w każdym bloku pojawia się następujący błąd: Błąd w Fun (X [[1L]] ...): nie można znaleźć funkcji "FUN"

Każdy pomysł, jak to zrobić? Czy powinienem użyć innej funkcji: ddply?

Answer 1

dajesz by niewłaściwym wymaganych nakładów. Trzeba coś takiego:

by(mydata,mydata$datetime, function(x) min(x$price)) 
#mydata$datetime: 2008/01/28,09:11:28.000 
#[1] 1.6062 

Zobacz ?by - co jest najbardziej podstawowym by bierze wejść ...

by(data, INDICES, FUN) 

Funkcja FUN jest stosowany do całego podzbioru data.frame określonym jako data. To znaczy. jeśli użyjesz identity jako funkcji FUN, każdy podzbiór zdefiniowany przez INDICES zostanie zwrócony. Spróbuj:

by(mydata,mydata$datetime, identity) 

Dlatego nie można po prostu poprosić o min(mydata$price) bezpośrednio, trzeba poprosić o min zmiennej w podgrupie price. Można napisać mój oryginalny odpowiedź longhand jako ...

by(mydata,mydata$datetime, function(subdataset) min(subdataset$price)) 

Aby rozwinąć to do pełnego problemu, można zrobić coś takiego:

by(
    mydata, 
    mydata$datetime, 
    function(x) min(x$price[x$side==1]) - max(x$price[x$side==0]) 
) 
#mydata$datetime: 2008/01/28,09:11:28.000 
#[1] 1e-04 

na przyszłość, jest bardzo podobna do teorii sposób działania pakietu data.table przy jego argumencie by= i jego kodzie .SD (pod-danych). data.table odpowiedź w tym przypadku jest jeszcze prostsze mimo:

mydt <- as.data.table(mydata) 

mydt[,min(price[side==1]) - max(price[side==0]),by=datetime] 
#     datetime V1 
#1: 2008/01/28,09:11:28.000 1e-04 

mydt[,list(minmax=min(price[side==1]) - max(price[side==0])),by=datetime] 
#     datetime minmax 
#1: 2008/01/28,09:11:28.000 1e-04 

Answer 2

Spróbuj

by(mydata,mydata$datetime, function(d)with(d, min(price[side==1])-max(price[side==0])))