Pozycjonowanie pozycji

Question

Mam obecnie moją test przeszłości, który zainwestuje 25% mojego bieżącego kapitału. Problem w tym, że kiedy mój kapitał zacznie rosnąć, strategia zaczyna nabierać olbrzymie obroty.

Jak określić, czy inwestować Equiuty * 0,25, ale tylko do limitu 1000 umów?

Poniżej znajdują się odpowiednie części mojego kodu.

Dziękuję za pomoc. To mnie frustruje od kilku tygodni.

osInvestAll <- function (data, timestamp, orderqty, ordertype, orderside, equity, portfolio, symbol, ruletype, ..., orderprice, MaxPosn) 
{ 
datePos <- format(timestamp,"%Y-%m-%d") 

    updatePortf(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,Dates=datePos) 
updateAcct(portfolio,Dates=datePos) 
updateEndEq(portfolio,Dates=datePos)  
Posn <- getPosQty(portfolio,Symbol=symbol,Date=datePos) 
equity <- getEndEq(portfolio,datePos) 
ClosePrice <- getPrice(get(symbol))[datePos] 
UnitSize <- as.numeric(trunc(0.25*equity/ClosePrice)) 



osMaxPos <-function(data, timestamp, orderqty, ordertype, orderside, portfolio, symbol, ruletype, ...) 
addPosLimit(portfolio = portfolioname,symbol = symbollist,maxpos = 100, minpos = -100,timestamp = as.POSIXct(init.date)) 

if (Posn == 0) { 
    osInvestAll <- UnitSize } else 
     {osInvestAll <- 0 
     } 

To jak mam regułę w tej chwili, ale pojawia się błąd mówiąc „unitsize nie znaleziono”

add.rule(strategyname,name='ruleSignal', 
arguments = list(sigcol="longentry", sigval=TRUE, 
replace=FALSE, 
prefer='open', 
orderside='long', 
ordertype='market', 
orderqty=unitsize, 
orderset='ocolong', 
osFUN = "osMaxPos", 
maxSize='PosLimit' 
), 
type='enter', 
label='LE' 
) 

Mój oryginalny przepis (kiedy została ona działa, ale biorąc na ogromne pozycji) przed próbując go zmienić:

add.rule(strategyname,name='ruleSignal', 
arguments = list(sigcol="longentry", sigval=TRUE, 
replace=FALSE, 
prefer='open', 
orderside='long', 
ordertype='market', 
orderqty=1, 
orderset='ocolong', 
osFUN = "osInvestAll", 
maxSize='PosLimit' 
), 
type='enter', 
label='LE' 
) 

Answer 1

Oto powtarzalny przykład, który według mnie jest tym, czego szukasz?

Strategia po prostu wchodzi na pozycję długą, jeśli RSI z SPY spadnie poniżej 60, i opuści całą długą pozycję, jeśli RSI przekroczy powyżej 70. Maksymalna liczba jednostek, które może zajmować pozycja długa to 1000 jednostek.

Twój kod w osInvestAll ma niepoprawny/nadmiarowy kod, który pominąłem. To jest czysta funkcja sortowania minimalnego zamówienia, która (jak sądzę) robi to, co chcesz.

Ponadto, wystarczy porada: nie trzeba wywoływać updateAcct i updateEndEq w każdym długim wpisie, aby wymienić aktualny kapitał własny dla danego symbolu, ponieważ zwiększy to niepotrzebny dodatkowy czas obliczeniowy w większych symulacjach.

osInvestAll <- function (data, timestamp, orderqty, ordertype, orderside, equity, portfolio, symbol, ruletype, ..., initEq) { 
    datePos <- format(timestamp,"%Y-%m-%d") 

    updatePortf(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,Dates=paste0(start(data), "/", datePos)) 
    # After updating portfolio profit, we can extract the Net.Trading.PL earned up to datePos. 
    trading_pl <- sum(.getPortfolio(portfolio)$summary$Net.Trading.PL) 
    # The total equity in the strategy for this symbol (and this symbol only in isolation always, as this is how quantstrat by default works with applyStrategy) 
    equity <- initEq + trading_pl 
    ClosePrice <- getPrice(data, prefer = "Close")[datePos] 
    UnitSize <- as.numeric(trunc(0.25 * equity/ClosePrice)) 

    UnitSize <- osMaxPos(data, timestamp, UnitSize, ordertype, orderside, portfolio, symbol, ruletype, digits=0) 
    UnitSize 
} 


library(quantstrat) 


suppressWarnings(rm("order_book.RSI",pos=.strategy)) 
suppressWarnings(rm("account.RSI","portfolio.RSI",pos=.blotter)) 
suppressWarnings(rm("account.st","portfolio.st","stock.str","stratRSI","startDate","initEq",'start_t','end_t')) 


strategy.st <- "RSI" 

stratRSI <- strategy(strategy.st, store = TRUE) 


add.indicator(strategy = strategy.st, name = "RSI", arguments = list(price = quote(getPrice(mktdata))), label="RSI") 
add.signal(strategy = strategy.st, name="sigThreshold",arguments = list(threshold=70, column="RSI",relationship="gt", cross=TRUE),label="RSI.gt.70") 

add.signal(strategy = strategy.st, name="sigThreshold",arguments = list(threshold=60, column="RSI",relationship="lt",cross=TRUE),label="RSI.lt.60") 


add.rule(strategy = strategy.st, name='ruleSignal', arguments = list(sigcol="RSI.lt.60", sigval=TRUE, orderqty= 100, TxnFees=0, ordertype='market', orderside='long', pricemethod='market', replace=FALSE, osFUN=osInvestAll), type='enter', path.dep=TRUE) 
add.rule(strategy = strategy.st, name='ruleSignal', arguments = list(sigcol="RSI.gt.70", sigval=TRUE, orderqty='all', TxnFees=0, ordertype='market', orderside='long', pricemethod='market', replace=FALSE), type='exit', path.dep=TRUE) 


currency("USD") 
symbols = c("SPY") 
stock.str = symbols 

startDate <- "1987-01-01" 


fp.sym <- paste0("storage/", stock.str, ".rds") 
if (file.exists(fp.sym)) { 
    assign(x = stock.str, value = readRDS(fp.sym), envir = .GlobalEnv) 
} else { 
    #stop("On disk saved") 
    getSymbols(stock.str,from=startDate, to= Sys.Date()) 
} 


#getSymbols(stock.str,from=startDate, to= Sys.Date()) 

for(symbol in symbols){ 
    stock(symbol, currency="USD",multiplier=1) 
} 

SPY <- SPY["2015/"] 


startDate='1999-12-31' 
initEq=100000 
port.st<-'RSI' 

initPortf(port.st, symbols=symbols) 
initAcct(port.st, portfolios=port.st, initEq=initEq) 
initOrders(portfolio=port.st) 

# Must add maxpos: 
for(symbol in symbols){ addPosLimit(port.st, symbol, timestamp = startDate, maxpos = 1000) } 

applyStrategy(strategy=strategy.st, portfolios=port.st, initEq = initEq) 

# > applyStrategy(strategy=strategy.st, portfolios=port.st, initEq = initEq) 
# [1] "2015-03-01 19:00:00 SPY 118 @ 211.990005" 
# [1] "2015-03-03 19:00:00 SPY 118 @ 210.229996" 
# [1] "2015-05-25 20:00:00 SPY 117 @ 210.699997" 
# [1] "2015-10-21 20:00:00 SPY 119 @ 205.210007" 
# [1] "2015-11-09 19:00:00 SPY 119 @ 208.559998" 
# [1] "2015-12-02 19:00:00 SPY 119 @ 205.610001" 
# [1] "2016-03-08 19:00:00 SPY 116 @ 199.380005" 
# [1] "2016-04-05 20:00:00 SPY 119 @ 206.419998" 
# [1] "2016-04-07 20:00:00 SPY 55 @ 204.5" 
# [1] "2016-11-27 19:00:00 SPY -1000 @ 220.479996" 
# [1] "2016-12-01 19:00:00 SPY 129 @ 219.679993" 
# [1] "2016-12-07 19:00:00 SPY -129 @ 225.149994" 
# [1] "2016-12-28 19:00:00 SPY 127 @ 224.350006" 
# [1] "2017-01-09 19:00:00 SPY 126 @ 226.460007" 
# [1] "2017-01-12 19:00:00 SPY 126 @ 227.050003" 
# [1] "2017-01-17 19:00:00 SPY 126 @ 226.75" 
# [1] "2017-01-30 19:00:00 SPY 126 @ 227.529999" 
# [1] "2017-02-13 19:00:00 SPY -631 @ 233.699997" 
# [1] "2017-03-14 20:00:00 SPY 125 @ 238.949997" 
# [1] "2017-03-19 20:00:00 SPY 124 @ 236.770004" 
# [1] "2017-04-30 20:00:00 SPY 124 @ 238.679993" 
# [1] "2017-05-14 20:00:00 SPY 124 @ 240.300003" 
# [1] "2017-05-17 20:00:00 SPY 124 @ 236.770004" 
# [1] "2017-06-04 20:00:00 SPY -621 @ 243.990005" 
# [1] "2017-06-18 20:00:00 SPY 125 @ 244.660004" 
# [1] "2017-06-20 20:00:00 SPY 125 @ 242.949997" 
# [1] "2017-08-10 20:00:00 SPY 125 @ 244.119995" 
# [1] "2017-09-05 20:00:00 SPY 124 @ 246.899994" 
# [1] "2017-09-21 20:00:00 SPY 124 @ 249.440002" 

updatePortf(Portfolio=port.st,Dates=paste('::',as.Date(Sys.time()),sep='')) 



tradeStats(port.st, "SPY") 


# Portfolio Symbol Num.Txns Num.Trades Net.Trading.PL Avg.Trade.PL Med.Trade.PL Largest.Winner Largest.Loser Gross.Profits Gross.Losses Std.Dev.Trade.PL Std.Err.Trade.PL Percent.Positive Percent.Negative Profit.Factor 
# SPY  RSI SPY  29   4  24581.97  5548.314  4063.635  13360.36    0  22193.25   0   5460.273   2730.136    100    0   NA 
# Avg.Win.Trade Med.Win.Trade Avg.Losing.Trade Med.Losing.Trade Avg.Daily.PL Med.Daily.PL Std.Dev.Daily.PL Std.Err.Daily.PL Ann.Sharpe Max.Drawdown Profit.To.Max.Draw Avg.WinLoss.Ratio Med.WinLoss.Ratio Max.Equity Min.Equity 
# SPY  5548.314  4063.635    NaN    NA  5548.314  4063.635   5460.273   2730.136 16.13047 -19148.87   1.28373    NA    NA 24946.23 -18349.48 
# End.Equity 
# SPY 24581.97 

Na wyjściu widać, że w strategii istnieje maksymalnie 1000 jednostek (długich). A każda transakcja stanowi 25% bieżącego kapitału, gdy emitowany jest długi sygnał.