2017-10-11 21 views
5

David Robinson dał świetny example empirycznych aktualizacji Bayesa z dystrybucją beta. OnEmpiryczne Bayes w R

  1. znaleźć przeora z dystrybucji i
  2. wykorzystywane że przed aktualizuje prognozy dla każdego ciasta.

Miało to niezwykły wpływ średnich ważonych w oparciu o ilość obecnych danych i kurczenie się obserwacji o niskim poziomie danych bliżej średniej.

W jaki sposób aktualizujemy prognozy dla zlicza i zwykły przypadek. Zakładam, że Gamma jest używana do zliczeń, a Gaussian jest używany do normalnego, ale chciałbym zobaczyć przykłady tego w R, jeśli ktokolwiek ma.

Odpowiedz

5

Wiele symulacji, szczególnie w Empirical Bayes Deconvolution można znaleźć tutaj, Empirical Bayes Deconvolution. Znajdziesz Poissona, dwie normalne i jedną dwumianową.